Page du cours d'économétrie appliquée [ECON - EC15Y060]
Vous retrouvez toutes les informations en ligne (news, exercices, calendrier, documents...) sur cette page dédiée au cours. Sachez également que les topics concernant le cours sur le forum sont à votre disposition pour poser toutes vos questions.
Présentation et objectifs pédagogiques
Destiné aux étudiant-e-s de troisième année de licence d'économie (SES), cet enseignement offre une introduction à l'économétrie pour les sciences sociales. Moins focalisé sur la théorie économétrique, ce cours adopte volontairement un point de vue pratique et appliqué aux données d'enquêtes en sciences sociales (package "AER"). En appuyant chaque partie sur un problème quantitatif particulier, cet enseignement met l'accent sur la compréhension et l'interprétation des hypothèses à la lumière des applications empiriques. L'approche économétrique prend ainsi tout son sens comme outil au service de questionnements pluralistes, sans jamais s'y substituer. Ce cours propose aux étudiant-e-s de développer trois niveaux de compétences distincts :
Maîtriser les principes élémentaires de l'économétrie et les étapes nécessaires à la réalisation d'une "bonne" analyse économétrique
Pouvoir appliquer et interpréter les différents modèles présentés (linéaire simple, linéaire multiple, logistique)
Conduire une étude économétrique, produire des résultats adaptés et apporter une réponse quantitative à des questions du même ordre en sciences sociales
Prérequis : Avoir suivi les cours de Mathématiques en L1-L2, de 'Probabilités' et de statistique inférentielle ('Tests Statistiques') en L2-L3 est fortement recommandé pour cet enseignement.
Organisation et déroulement
Après avoir introduit l'intérêt de la modélisation économétrique pour les sciences sociales et l'utilisation de Rstudio, ce cours se découpe en trois parties : (i.) la régression linéaire simple, (ii.) la régression linéaire multiple, (iii.) les fonctions non linéaires et la régression avec une variable dépendante binaire. Les étudiant-e-s retrouveront toutes les informations en ligne cette page dédiée au cours.
Bien entendu, il est essentiel d'avoir R (version 4.0.4 ou ultérieure) et Rstudio (version 1.411 ou ultérieure) installés sur votre ordinateur personnel afin de pouvoir préparer les fiches de TD.
Des lectures conseillées, issues essentiellement de (Stock and Watson, 2014), précèderont chaque séance et accompagneront les étudiants dans leur travail individuel. Le cours se propose de reprendre les exemples et applications développées dans cet ouvrage (données disponibles dans le package "AER" et "wooldridge").
Le cours est accompagné de 10 séances de TD d'1h30 chacune, toutes dédiées à la pratique de l'économétrie appliquée avec Rstudio.
Un dossier de TD pour le semestre vous sera fourni en début de semestre.
Les étudiant-e-s pourront également adresser leur mail aux chargés de cours et/ou aux chargés de TD en fonction de l'objet.
Modalités d'évaluation
Les étudiant-e-s sont évalué-e-s individuellement et collectivement en 100% CC :
Assiduité, implication et participation en TD : 10%
Présence en TD (voir contrat pédagogique dans le syllabus)
Participation en TD
Préparations individuelles et devoir sur table en TD : 40%
Ramassage des préparations en TD
Devoir organisé en T
Examen final : 50%
Organisé en présentiel la semaine du 13-05 (2 heures)
Examen sur table (QCM, questions de réflexion et interprétation de résultats)
Syllabus
Toutes les informations utiles concernant le cours
Objectifs pédagogiques
Description générale du cours
Plan avec les lectures conseillées en préparation du cours
DOSSIER DE TRAVAUX DIRIGES (disponible à partir du 24/01/24)
Vous retrouvez ici le dossier de TD rassemblant l'ensemble des exercices que vous allez devoir réaliser en amont des dix séances de correction qui débuteront le 5-02-2024 : [LINK]
COURS
INTRODUCTION GENERALE
Qu'est-ce qu'un modèle ? Place de l'analyste dans la modélisation ?
[Séance 2] Cornillon, P.-A., Guyader, A., Husson, F., Jégou, N., Josse, J., Kloareg, M., Matzner-Lober, E., and Rouvière, L. (2012). Statistiques avec R. Presses Universitaires de Rennes, Rennes. [Chapitres 1, 2 et 3]
Quick-R est un très bon site d'aide à la programmation et à l'analyse statistique avec R [LINK]
Bibliographie
Les ouvrages en gras sont disponibles à la BU des Grands Moulins
Cornillon, P.-A., Guyader, A., Husson, F., Jégou, N., Josse, J., Kloareg, M., Matzner-Lober, E., and Rouvière, L. (2012). Statistiques avec R. Presses Universitaires de Rennes, Rennes.
Denis, D. J. (2015). Applied Univariate, Bivariate, and Multivariate Statistics. Wiley-Blackwell, Hoboken.
Stock, J. H. and Watson, M. (2014). Principes d'économétrie. Pearson, Paris.
Wooldridge, J. (2018). Introduction à l'économétrie : une approche moderne. De Boeck Supérieur, Bruxelles, 2nd edition.