APPLIED ECONOMETRICS USING R
ECON
ECON
Licence 3 Economie - SES & EcoGeo (bilicence)
Université de Paris
Page du cours d'économétrie appliquée [ECON - EC15Y060]
Vous retrouvez toutes les informations en ligne (news, exercices, calendrier, documents...) sur cette page dédiée au cours. Sachez également que les topics concernant le cours sur le forum sont à votre disposition pour poser toutes vos questions [LINK].
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Présentation et objectifs pédagogiques
Destiné aux étudiant-e-s de troisième année de licence d'économie (SES), cet enseignement offre une introduction à l'économétrie pour les sciences sociales. Moins focalisé sur la théorie économétrique, ce cours adopte volontairement un point de vue pratique et appliqué aux données d'enquêtes en sciences sociales (package "AER"). En appuyant chaque partie sur un problème quantitatif particulier, cet enseignement met l'accent sur la compréhension et l'interprétation des hypothèses à la lumière des applications empiriques. L'approche économétrique prend ainsi tout son sens comme outil au service de questionnements pluralistes, sans jamais s'y substituer. Ce cours propose aux étudiant-e-s de développer trois niveaux de compétences distincts :
Prérequis : Avoir suivi les cours de Mathématiques en L1-L2, de 'Probabilités' et de statistique inférentielle ('Tests Statistiques') en L2-L3 est fortement recommandé pour cet enseignement.
Destiné aux étudiant-e-s de troisième année de licence d'économie (SES), cet enseignement offre une introduction à l'économétrie pour les sciences sociales. Moins focalisé sur la théorie économétrique, ce cours adopte volontairement un point de vue pratique et appliqué aux données d'enquêtes en sciences sociales (package "AER"). En appuyant chaque partie sur un problème quantitatif particulier, cet enseignement met l'accent sur la compréhension et l'interprétation des hypothèses à la lumière des applications empiriques. L'approche économétrique prend ainsi tout son sens comme outil au service de questionnements pluralistes, sans jamais s'y substituer. Ce cours propose aux étudiant-e-s de développer trois niveaux de compétences distincts :
- Maîtriser les principes élémentaires de l'économétrie et les étapes nécessaires à la réalisation d'une "bonne" analyse économétrique
- Pouvoir appliquer et interpréter les différents modèles présentés (linéaire simple, linéaire multiple, logistique)
- Conduire une étude économétrique, produire des résultats adaptés et apporter une réponse quantitative à des questions du même ordre en sciences sociales
Prérequis : Avoir suivi les cours de Mathématiques en L1-L2, de 'Probabilités' et de statistique inférentielle ('Tests Statistiques') en L2-L3 est fortement recommandé pour cet enseignement.
Organisation et déroulement
Après avoir introduit l'intérêt de la modélisation économétrique pour les sciences sociales et l'utilisation de Rstudio, ce cours se découpe en trois parties : (i.) la régression linéaire simple, (ii.) la régression linéaire multiple, (iii.) les fonctions non linéaires et la régression avec une variable dépendante binaire. Les étudiant-e-s retrouveront toutes les informations en ligne cette page dédiée au cours.
Après avoir introduit l'intérêt de la modélisation économétrique pour les sciences sociales et l'utilisation de Rstudio, ce cours se découpe en trois parties : (i.) la régression linéaire simple, (ii.) la régression linéaire multiple, (iii.) les fonctions non linéaires et la régression avec une variable dépendante binaire. Les étudiant-e-s retrouveront toutes les informations en ligne cette page dédiée au cours.
- Des lectures conseillées, issues essentiellement de (Stock and Watson, 2014), précèderont chaque séance et accompagneront les étudiants dans leur travail individuel. Le cours se propose de reprendre les exemples et applications développées dans cet ouvrage (données disponibles dans le package "AER")
- Le cours est accompagné de 10 séances de TD d'1h30 chacune, toutes dédiées à la pratique de l'économétrie appliquée avec Rstudio. Les fiches de TD seront fournies d'une séance sur l'autre
- Les étudiant-e-s bénéficieront tout au long du semestre de la mise en place d'un communauté ("Économétrie" sur le forum DATALAB) dédiée aux questions de cours et aux exercices : https://helpstudents.tribe.so/group/econométrie-ec16y050
- Les étudiant-e-s pourront également adresser leur mail aux chargés de cours et/ou aux chargés de TD en fonction de l'objet.
- Ils pourront enfin prendre rendez-vous avec le chargé de cours durant les heures de permanence dédiées :
- mardi 10h30-12h
Modalités d'évaluation
Les étudiant-e-s sont évalué-e-s individuellement et collectivement en 100% CC :
Les étudiant-e-s sont évalué-e-s individuellement et collectivement en 100% CC :
- Assiduité, implication et participation en TD : 20%
- Présence en TD (voir contrat pédagogique dans le syllabus)
- Participation en TD
- Exercices rendus en TD (aléatoirement durant le semestre)
- Tests en TD : 60%
- Organisés les 11-03 et 15-04
- A la suite de chaque test (d'une heure), les étudiant-e-s devront déposer en ligne leur travail avant l'heure limite en un seul et unique document (.R), réalisé avec Rstudio.
- Challenge en groupe sur Rstudio : 20%
- Organisé le 13-05
- Différents groupes seront formés pour réaliser chacune des trois épreuves de 20 minutes
News : aménagements et mesures COVID-19 (à partir du 27-01-2021)
Comme vous le savez, il n'est pour l'heure pas encore possible de revenir sur le site de l'université pour les cours magistraux (cela ne serait tarder néanmoins). Cependant, le retour en présentiel sera effectif pour les TD qui commenceront le 4-02-2021.
Vous trouverez donc la procédure actualisée pour le cours d'ECON (cours magistral + TD) en raison de la progression de l'épidémie et des mesures adoptées. Ces dispositions pourront être revues si les conditions sanitaires venaient à s'améliorer durant le semestre. Penser à consulter cette page régulièrement !
Comme vous le savez, il n'est pour l'heure pas encore possible de revenir sur le site de l'université pour les cours magistraux (cela ne serait tarder néanmoins). Cependant, le retour en présentiel sera effectif pour les TD qui commenceront le 4-02-2021.
Vous trouverez donc la procédure actualisée pour le cours d'ECON (cours magistral + TD) en raison de la progression de l'épidémie et des mesures adoptées. Ces dispositions pourront être revues si les conditions sanitaires venaient à s'améliorer durant le semestre. Penser à consulter cette page régulièrement !
- A partir de la rentrée réalisée le 27-01-2021, le cours magistral sera entièrement à distance sur zoom aux horaires indiqués (13h30-16h30 le mercredi). Les étudiant-e-s devront impérativement (et obligatoirement) rejoindre la salle virtuelle chaque semaine au maximum 15 minutes après le début du cours via le lien indiqué ici et sous les différentes séances : https://u-paris.zoom.us/j/2557119036?pwd=RzM4VElxR3BhVHRxN0RJN3FPYTVTdz09
- Nous interagirons en live durant la séance et vous pourrez aussi me solliciter à tout moment à partir du chat. Nous ferrons également une pause après chaque heure de cours durant laquelle vous pourrez me poser vos questions ou simplement respirer !
- Les TD seront quant à eux organisés en présentiel à partir du 4-02. La procédure exacte vous a été communiquée par mail. Pour les séances de TD, je vous conseille de venir avec votre ordinateur personnel (si possible).
- Cette organisation pédagogique, mise en place à partir de la rentrée demandera une plus grande implication et de travail de votre part. Vous devrez notamment utiliser plus encore les ressources à votre disposition et prolonger le cours avec les lectures conseillées.
- Bien entendu, il est essentiel d'avoir R (version 4.0.3) et Rstudio (version 1.4) installés sur votre ordinateur personnel.
Syllabus
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Toutes les informations utiles concernant le cours
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Cours (liens)
SÉANCES 1 et 2
INTRODUCTION GENERALE
Support de cours [LINK]
Lectures conseillées en préparation de la séance
[Séance 1]
Denis, D. J. (2017). Applied Univariate, Bivariate, and Multivariate Statistics. Wiley-Blackwell, Hoboken. [Introduction : pp. 32-46]
Stock, J. H. and Watson, M. (2014). Principes d'économétrie. Pearson, Paris. [Introduction : 1-9 (47-59 version anglaise en ligne)]
[Séance 2]
Agresti, A. (2017). Statistical methods for the social sciences. Pearson, Boston, 5th edition. [Chapitre 9]
Fiche de TD n°1 pour le 4-02 [LINK]
SÉANCES 1 et 2
INTRODUCTION GENERALE
- Qu'est-ce qu'un modèle ? Place de l'analyste dans la modélisation ?
- Induction vs. déduction ?
- Questions quantitatives et données
- Introduction à Rstudio
Support de cours [LINK]
Lectures conseillées en préparation de la séance
[Séance 1]
Denis, D. J. (2017). Applied Univariate, Bivariate, and Multivariate Statistics. Wiley-Blackwell, Hoboken. [Introduction : pp. 32-46]
Stock, J. H. and Watson, M. (2014). Principes d'économétrie. Pearson, Paris. [Introduction : 1-9 (47-59 version anglaise en ligne)]
[Séance 2]
Agresti, A. (2017). Statistical methods for the social sciences. Pearson, Boston, 5th edition. [Chapitre 9]
Fiche de TD n°1 pour le 4-02 [LINK]
- TD 1
PARTIE I
SÉANCE 3
INTRODUCTION AU MODELE LINEAIRE SIMPLE : COVARIANCE & CORRELATION
Support de cours [LINK]
Lecture obligatoire en préparation de la séance
Stock, J. H. and Watson, M. (2014). Principes d'économétrie. Pearson, Paris. [Chapitre 1 (4 dans la version anglaise en ligne)]
Fiche de TD n°2 pour le 11-02 [LINK]
SÉANCE 3
INTRODUCTION AU MODELE LINEAIRE SIMPLE : COVARIANCE & CORRELATION
- Résumer la variance conjointe entre deux variables quantitatives
- Test de corrélation linéaire et interprétation
- Introduction au modèle linéaire simple sur une population
- Caractéristiques générales du modèle linéaire
Support de cours [LINK]
Lecture obligatoire en préparation de la séance
Stock, J. H. and Watson, M. (2014). Principes d'économétrie. Pearson, Paris. [Chapitre 1 (4 dans la version anglaise en ligne)]
Fiche de TD n°2 pour le 11-02 [LINK]
- TD 2
SÉANCE 4
MODELE LINEAIRE SIMPLE : AJUSTEMENT ET HYPOTHESES
Support de cours [LINK]
Lecture obligatoire en préparation de la séance
Stock, J. H. and Watson, M. (2014). Principes d'économétrie. Pearson, Paris. [Chapitre 1 (4 dans la version anglaise en ligne)]
Assister à la séance sur Zoom [LINK]
Fiche de TD n°3 pour le 18-02 [LINK]
Liens pour assister aux TD à distance selon votre groupe :
[Groupe D - 10h45 (Levasseur)] [Groupe E - 13h15 (Levasseur)]
[Groupe F - 15h (Levasseur)] [Groupe G - 15h (Manseri)]
MODELE LINEAIRE SIMPLE : AJUSTEMENT ET HYPOTHESES
- Qualité de l'ajustement
- Hypothèses de l'estimateur des moindres carrés ordinaires
- Extension du modèle : régression linéaire simple avec une dummy (variable binaire)
Support de cours [LINK]
Lecture obligatoire en préparation de la séance
Stock, J. H. and Watson, M. (2014). Principes d'économétrie. Pearson, Paris. [Chapitre 1 (4 dans la version anglaise en ligne)]
Assister à la séance sur Zoom [LINK]
Fiche de TD n°3 pour le 18-02 [LINK]
- TD 3
Liens pour assister aux TD à distance selon votre groupe :
[Groupe D - 10h45 (Levasseur)] [Groupe E - 13h15 (Levasseur)]
[Groupe F - 15h (Levasseur)] [Groupe G - 15h (Manseri)]
SÉANCE 5
MODELE LINEAIRE SIMPLE : TESTS D'HYPOTHESES & INTERVALLES DE CONFIANCE
Support de cours [LINK]
Lecture obligatoire en préparation de la séance
Stock, J. H. and Watson, M. (2014). Principes d'économétrie. Pearson, Paris. [Chapitre 2 (5 dans la version anglaise en ligne)]
Assister à la séance sur Zoom [LINK]
Liens pour assister aux TD à distance selon votre groupe :
[Groupe D - 10h45 (Levasseur)] [Groupe E - 13h15 (Levasseur)]
[Groupe F - 15h (Levasseur)] [Groupe G - 15h (Manseri)]
MODELE LINEAIRE SIMPLE : TESTS D'HYPOTHESES & INTERVALLES DE CONFIANCE
- Tests sur les coefficients
- Hétéroscédasticité vs. homoscédasticité
- Théorème de Gauss-Markov et estimateurs "BLUE"
Support de cours [LINK]
Lecture obligatoire en préparation de la séance
Stock, J. H. and Watson, M. (2014). Principes d'économétrie. Pearson, Paris. [Chapitre 2 (5 dans la version anglaise en ligne)]
Assister à la séance sur Zoom [LINK]
- TD 4
Liens pour assister aux TD à distance selon votre groupe :
[Groupe D - 10h45 (Levasseur)] [Groupe E - 13h15 (Levasseur)]
[Groupe F - 15h (Levasseur)] [Groupe G - 15h (Manseri)]
Forum pour vous aider et vous entraider
Vous pouvez me poser toutes vos questions sur le forum "DATALAB" en vous connectant via le lien. Vous pouvez ajouter les topics que vous souhaitez : https://helpstudents.tribe.so/group/econométrie-ec16y050
Ressources pour débuter avec R et Rstudio
Tutoriel pour installer R et Rstudio [LINK]
R pour les débutants d'Emmanuel Paradis [LINK]
Programmation avec R de Vincent Goulet [LINK]
Régression avec R de Pierre-André Cornillon et Eric Matzner-Lober [LINK]
Quick-R est un très bon site d'aide à la programmation et à l'analyse statistique avec R [LINK]
Tutoriel pour installer R et Rstudio [LINK]
R pour les débutants d'Emmanuel Paradis [LINK]
Programmation avec R de Vincent Goulet [LINK]
Régression avec R de Pierre-André Cornillon et Eric Matzner-Lober [LINK]
Quick-R est un très bon site d'aide à la programmation et à l'analyse statistique avec R [LINK]
Bibliographie
Les ouvrages en gras sont disponibles à la BU des Grands Moulins
Les ouvrages en gras sont disponibles à la BU des Grands Moulins
Agresti, A. (2017). Statistical methods for the social sciences. Pearson, Boston, 5th edition.
Behaghel, L. (2012). Lire l'économétrie. Repères. La Découverte, Paris.
Cornillon, P.-A., Guyader, A., Husson, F., Jégou, N., Josse, J., Kloareg, M., Matzner-Lober, E., and Rouvière, L. (2012). Statistiques avec R. Presses Universitaires de Rennes, Rennes.
Denis, D. J. (2015). Applied Univariate, Bivariate, and Multivariate Statistics. Wiley-Blackwell, Hoboken.
Stock, J. H. and Watson, M. (2014). Principes d'économétrie. Pearson, Paris.
White, H. and Bamberger, M. (2008). Introduction : Impact Evaluation in Official Development Agencies. IDS Bulletin, 39(1) :1-11.
Wooldridge, J. (2018). Introduction à l'économétrie : une approche moderne. De Boeck Supérieur, Bruxelles, 2nd edition.
Behaghel, L. (2012). Lire l'économétrie. Repères. La Découverte, Paris.
Cornillon, P.-A., Guyader, A., Husson, F., Jégou, N., Josse, J., Kloareg, M., Matzner-Lober, E., and Rouvière, L. (2012). Statistiques avec R. Presses Universitaires de Rennes, Rennes.
Denis, D. J. (2015). Applied Univariate, Bivariate, and Multivariate Statistics. Wiley-Blackwell, Hoboken.
Stock, J. H. and Watson, M. (2014). Principes d'économétrie. Pearson, Paris.
White, H. and Bamberger, M. (2008). Introduction : Impact Evaluation in Official Development Agencies. IDS Bulletin, 39(1) :1-11.
Wooldridge, J. (2018). Introduction à l'économétrie : une approche moderne. De Boeck Supérieur, Bruxelles, 2nd edition.